В принципе, диск можно записать и средствами Windows XP - но делать это не сильно удобно. Аудио CD не сделаешь(разве что через Windows Media Player, но он мне не особо по душе).

И вот недавно наткнулся на небольшую прогу, которая пишет аудио диски. Делает она это достаточно качественно, поддерживает множество аудиоформатов

Называется софтинка Burrrn, скачать ее можно вот тут.